Название: Рынок ценных бумаг - Галанова Г.А.

Жанр: Финансы

Рейтинг:

Просмотров: 2130


 

                                                                                                Таблица 17.6

Сравнительные результаты опционных стратегий

 

Виды стратегий

 

Опцион-колл

 

Опцион-пут

 

Примечание

 

1. Покупка

 

2. Продажа

 

Р

 

   —Р

 

    Р + (Ци-Ца)

 

  - Р - (Ци-Ца)

 

 

При одинаковой цене исполнения и премии

 

3. Спрэд «быков»

 

4. Спрэд «медведей»

 

Р

 

   —Р

 

Р

 

     - Р

 

При одинаковых парах цен исполнения и премий

 

5. Спрэд «бабочка»

 

Р

 

—Р

 

То же

 

6. Стрэдл

 

Р

 

—Р

 

 - “ -

 

7. Стрэнгл

 

Р

 

—Р

 

- “ -

 

8. Синтетическая стратегия

 

покупка

Р

 

Продажа

 —Р

 

- “ -

 

9. Синтетическая покупка

 

 

10. Синтетическая продажа

 

Р

 

 

Р

 

   Р+2Ца1 - (Ци + Ца)

 

 

- [Р+2Ца1 - (Ци+Ца)]

 

- “ -

- “ -

 


Оцените книгу: 1 2 3 4 5