Название: Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум - Жукова Е.Ф.

Жанр: Финансы

Рейтинг:

Просмотров: 1562

Результаты сравнения показывают, что первый вариант портфеля обеспечивает более эффективное вложение средств на единицу времени.

Решите самостоятельно.

Задача 12. Облигация с фиксированным купоном приобретена 31.03.1998 г.; дата погашения — 31.12.2000 г. Выплата купонов роизводится один раз в году (31 декабря каждого года) из расчета 12% от номинала, сумма номинала — 1000 руб. Ставка альтернативной доходности равна 16%. Найдите курсовую стоимость облигации по отношению к «чистой» цене и накопленный купо-нныи доход. Считать в году 360 дней (30 дней в месяце).

Задача 13. На вторичных торгах 17.05.2000 г. курс ОФЗ-ПД № 25016RMFS5 составил 100,7%, а курс ГКО № 21139RMFS9 = 99,65%. Для инвестиционного портфеля коммерческого банка требуется выбрать государственную облигацию, обладающую максимальной доходностью к погашению.

Дополнительно рассчитайте дюрацию и коэффициент Маколи для каждой облигации.

Параметры облигаций.

ГКО № 21139: номинал — 1000 руб.; погашение — 31.05.2000

ОФЗ-ПД № 25016: номинал — 1000 руб.